Die Geschichte Alhendíns reicht bis in die Antike zurück. Während der römischen Zeit war die Region für ihre landwirtschaftliche Nutzung bekannt. Einen besonders starken Einfluss hatte jedoch die maurische Zeit, in der der Ort strategische Bedeutung erhielt – dies spiegelt sich noch heute in Ortsnamen und Bauwerken wider.
Nach der Rückeroberung durch die Christen im 15. Jahrhundert wurde Alhendín zunehmend in das christlich geprägte Königreich Kastilien integriert. Die Pfarrkirche Nuestra Señora de la Encarnación, ein Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert, zeugt von dieser Epoche und ist eines der Wahrzeichen des Ortes.
Kulturell ist Alhendín sehr lebendig: Die Feria de Alhendín, eine jährliche Festwoche im September, sowie die Osterprozessionen (Semana Santa) ziehen zahlreiche Besucher aus der Region an. Auch kleinere, lokale Traditionen wie kulinarische Dorffeste oder Handwerksmärkte tragen zur kulturellen Vielfalt bei.