Cehegín ist gut an das Straßennetz angebunden. Über die RM-15 (Autovía del Noroeste) erreicht man die Stadt bequem aus Murcia (ca. 1 Stunde) oder Caravaca de la Cruz (10 Minuten).
Der nächstgelegene Flughafen ist der Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (Corvera), etwa 90 km entfernt. Der Flughafen von Alicante ist eine weitere Alternative, etwa zwei Stunden entfernt.
Innerhalb der Stadt kommt man zu Fuß gut voran, insbesondere im historischen Zentrum. Es gibt lokale Buslinien, Taxis und Mietwagenangebote, die eine flexible Mobilität innerhalb und außerhalb der Stadt ermöglichen.