Consuegra besticht durch eine Mischung aus mittelalterlicher und kastilischer Architektur. Die bekanntesten Wahrzeichen sind die zwölf gut erhaltenen Windmühlen auf dem Hügel Cerro Calderico, die als Symbol der gesamten Region gelten. Einige von ihnen wurden restauriert und beherbergen heute Museen oder Aussichtspunkte.
Das imposante Castillo de La Muela ist ein weiteres architektonisches Highlight. Die mittelalterliche Burg thront über der Stadt und kann besichtigt werden – inklusive interaktiver Führungen und Panoramablicken.
Im Stadtzentrum befinden sich weitere Sehenswürdigkeiten, darunter die Kirche „Cristo de la Vera Cruz“ aus dem 18. Jahrhundert und der Marktplatz mit traditionellen Häusern und Arkaden. Museen wie das Safranmuseum oder lokale Kunsthandwerksausstellungen geben Einblicke in das kulturelle Erbe der Region.