Die Stadt wurde auf einem Rasterplan entworfen, was für spanische Städte eher untypisch ist. Dieser geordnete, rationalistische Stadtgrundriss ist ein direktes Ergebnis der Aufklärungsideale des 18. Jahrhunderts.
Zu den architektonischen Highlights zählt die Kirche Inmaculada Concepción, ein imposanter Bau aus dem 18. Jahrhundert im neoklassizistischen Stil. Das ehemalige Verwaltungsgebäude des Intendanten Olavide, heute ein Kulturzentrum, zeugt ebenfalls von der historischen Bedeutung La Carolinas.
Sehenswert sind auch das Museo de la Historia de La Carolina, der Parque de los Olivos mit alten Olivenbäumen und Skulpturen, sowie die ehemaligen Bergwerksanlagen, die heute teilweise als Ausflugsziel oder Veranstaltungsort dienen. Der nahe Naturpark Despeñaperros bietet beeindruckende Felsformationen, Wanderwege und historische Stätten wie prähistorische Felszeichnungen.