Die Architektur von La Roda ist geprägt von einem Mix aus gotischen, barocken und traditionellen kastilischen Elementen. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit ist die Kirche El Salvador, ein eindrucksvolles Gotteshaus aus dem 16. Jahrhundert mit einem charakteristischen Turm.
Einen Besuch wert ist auch die Einsiedelei San Sebastián, ein Beispiel für die barocke Sakralarchitektur der Region. Viele Straßen im Zentrum sind von historischen Bürgerhäusern mit steinernen Portalen und schmiedeeisernen Balkonen gesäumt.
Der Parque Adolfo Suárez lädt mit Grünflächen, Spielplätzen und Sportanlagen zur Erholung ein. Kulturfreunde können das Kulturzentrum San Sebastián besuchen, das wechselnde Ausstellungen, Vorträge und Konzerte bietet.