Die Architektur von Madridejos ist ein Spiegelbild ihrer Geschichte. Die Iglesia del Divino Salvador ist ein bedeutendes Bauwerk mit gotischen und Renaissance-Elementen und bildet das religiöse Zentrum der Stadt. Die Ermita del Cristo del Prado, etwas außerhalb gelegen, ist ein weiterer spiritueller und architektonischer Anziehungspunkt.
Ein besonderes Highlight sind die restaurierten Windmühlen, die als Hommage an Don Quijote gelten. Sie thronen über der Stadt und bieten nicht nur eine beeindruckende Aussicht, sondern auch einen Einblick in die traditionelle Mühlentechnik.
Der Safran-Museum (Museo del Azafrán) bietet eine interaktive Ausstellung zur Geschichte und Bedeutung dieser wertvollen Pflanze in der Region. Weitere Sehenswürdigkeiten sind kleine Plätze mit Brunnen, ruhige Parks und historische Wohnhäuser mit Innenhöfen, die das Stadtbild prägen.