Die Architektur in Rojales ist ein Spiegelbild der regionalen Geschichte. Besonders auffällig ist der historische Steinbogen „Puente de Carlos III“, eine beeindruckende Brücke aus dem 18. Jahrhundert über den Fluss Segura. Sie gilt als Symbol der Stadt und ist ein beliebtes Fotomotiv.
Ein architektonisches Juwel sind die „Cuevas del Rodeo“, die heute als kreative Räume für Künstler genutzt werden. Die Höhlen sind bunt dekoriert, begehbar und stellen ein einzigartiges Beispiel für traditionelles Wohnen in der Region dar.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind das Theater Capitol – ein modernes Kulturzentrum – sowie die Kirche „San Pedro Apóstol“ im Stadtzentrum. Naturfreunde zieht es zum „Paraje Natural El Recorral“, einem Naturpark mit Wanderwegen, Picknickplätzen und Panoramablicken.