Die Geschichte von Sax reicht weit zurück, mit Spuren aus der iberischen, römischen und maurischen Zeit. Besonders prägend war die Herrschaft der Mauren im Mittelalter, die unter anderem den Bau der beeindruckenden Festung auf dem Felsen in Auftrag gaben. Nach der Rückeroberung durch die Christen im 13. Jahrhundert wurde Sax ein Teil des Königreichs Kastilien und behielt seine strategische Bedeutung.
Ein kulturelles Highlight ist das Fest „Moros y Cristianos“, das jedes Jahr im Januar stattfindet. Es erinnert an die historischen Kämpfe zwischen Mauren und Christen und wird mit farbenfrohen Umzügen, Musik und theatralischen Darstellungen gefeiert. Dieses Fest ist ein wichtiger Bestandteil der Identität von Sax und zieht zahlreiche Besucher an.
Weitere kulturelle Bräuche sind die Semana Santa (Karwoche) mit ihren religiösen Prozessionen sowie verschiedene Patronatsfeste. In Sax ist das kulturelle Leben stark von lokalen Vereinen und traditionsbewussten Einwohnern geprägt, was die Stadt zu einem lebendigen Ort für authentische Erlebnisse macht.