Zafra ist ein architektonisches Juwel mit einer Altstadt, die unter Denkmalschutz steht. Im Zentrum der Stadt thront der imposante Alcázar de los Duques de Feria, eine mittelalterliche Festung, die heute als Parador (staatliches Luxushotel) dient. Die massive Burganlage mit ihren Türmen und Zinnen verleiht der Stadt ein majestätisches Flair.
Die Plaza Grande und die Plaza Chica sind zwei miteinander verbundene Hauptplätze, umgeben von Arkadengängen, Cafés und kleinen Geschäften – der perfekte Ort zum Flanieren und Genießen. Die Kirche La Candelaria aus dem 16. Jahrhundert ist ein weiteres architektonisches Highlight mit einer prachtvollen barocken Innenausstattung.
Sehenswert sind außerdem die Stadtmauer mit der Puerta de Jerez und Puerta del Cubo sowie das Santa-Clara-Kloster, das heute ein Museum beherbergt. Kunstliebhaber und Geschichtsinteressierte kommen in Zafra voll auf ihre Kosten, da sich Geschichte und Moderne hier auf harmonische Weise verbinden.