Die Architektur in Cuevas del Almanzora ist ein spannender Mix aus mittelalterlichen, barocken und volkstümlichen Elementen. Besonders hervorzuheben ist das Castillo del Marqués de los Vélez, eine imposante Festung aus dem 16. Jahrhundert, die heute Museen und Ausstellungsräume beherbergt.
Das Palacio del Marqués nebenan ist ein prächtiger Herrensitz mit schönen Innenhöfen und barocken Fassaden. Das Convento de San Francisco ist ein weiteres architektonisches Juwel und dient heute ebenfalls kulturellen Zwecken.
Touristen sollten unbedingt auch die Höhlenwohnungen besichtigen – einige sind museal aufbereitet, andere werden bis heute bewohnt. Außerdem lohnen sich ein Ausflug zum Pantano de Cuevas del Almanzora, einem idyllischen Stausee, sowie Spaziergänge durch den alten Stadtkern mit seinen engen Gassen und charmanten Plätzen.