Conil blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis in die Antike reicht. Bereits Phönizier und Römer siedelten in der Region, bevor die Stadt im Mittelalter unter maurischer Herrschaft stand. Der Zusatz „de la Frontera“ weist auf ihre Lage an der ehemaligen Grenze zwischen christlichem und maurischem Gebiet während der Reconquista hin.
Die Stadt hat sich ihren traditionellen Charakter bewahrt. Noch heute wird die Fischerei, insbesondere die Thunfischjagd mittels der historischen Almadraba-Methode, aktiv betrieben und jährlich mit einem großen Fest zelebriert.
Zu den kulturellen Höhepunkten gehören die Semana Santa, das Patronatsfest zu Ehren der Virgen del Carmen und der lebhafte Karneval. Lokale Bräuche, Musik und Tanz (insbesondere Flamenco) sind tief im Alltag verwurzelt und machen Conil zu einem kulturell lebendigen Ort.