Die Altstadt von San Roque ist geprägt von weiß gekalkten Häusern, engen Gassen und barocker Architektur aus dem 18. Jahrhundert. Das wohl bedeutendste Bauwerk ist die Kirche Santa María la Coronada, die auf dem höchsten Punkt der Stadt thront und ein barockes Schmuckstück darstellt.
Ein weiteres Highlight ist das Archäologische Museum Carteia, das Überreste einer bedeutenden römischen Kolonie zeigt. Die Ausgrabungsstätte selbst ist ebenfalls zugänglich und ein faszinierendes Zeugnis antiker Geschichte.
Zu den Sehenswürdigkeiten zählen zudem die historische Stierkampfarena, das Teatro Juan Luis Galiardo und der Aussichtspunkt „Mirador del Rocadillo“ mit Panoramablick über die Bucht. Naturfreunde kommen im nahegelegenen Naturpark Los Alcornocales auf ihre Kosten, einem der größten Korkeichenwälder Europas.