Die Geschichte San Roques ist untrennbar mit der Stadt Gibraltar verbunden. Nach der Eroberung Gibraltars durch britische Truppen im Jahr 1704 verließen viele spanische Einwohner die Stadt und gründeten San Roque mit dem Selbstverständnis, das wahre Erbe Gibraltars zu bewahren.
San Roque bewahrt bis heute eine tiefe kulturelle Identität. Die Semana Santa (Karwoche) ist eine der eindrucksvollsten religiösen Feierlichkeiten in der Region, mit kunstvollen Prozessionen und traditioneller Musik. Weitere wichtige Feste sind die Feria Real im August und die Romería zu Ehren des Stadtpatrons San Roque.
Kulturell zeichnet sich San Roque durch seine andalusischen Wurzeln, das Flamenco-Erbe und eine starke Verbundenheit mit Traditionen aus. Viele Veranstaltungen, Musikfeste und Kunsthandwerksmärkte beleben das Stadtbild über das ganze Jahr hinweg.