Vejer de la Frontera kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken. Schon in der Antike war das Gebiet besiedelt, doch besonders die maurische Zeit hat das Stadtbild nachhaltig geprägt. Über 500 Jahre stand Vejer unter maurischer Herrschaft – noch heute erinnern die engen Gassen, die Stadtmauer und arabisch inspirierte Architektur an diese Epoche. Nach der christlichen Rückeroberung wurde der Zusatz „de la Frontera“ eingeführt – als Hinweis auf die damalige Grenzlage zwischen christlichem und maurischem Territorium.
Die Stadt ist tief verwurzelt in andalusischen Traditionen. Das zeigt sich etwa in der Semana Santa mit ihren eindrucksvollen Prozessionen, aber auch in der farbenfrohen Frühjahrsmesse (Feria de Primavera) und dem traditionellen Stierlauf (Toro Embolao), der jedes Jahr im Ostersonntag stattfindet – eines der spektakulärsten und umstrittensten Feste der Region.
Kunst und Musik spielen ebenfalls eine große Rolle. Flamenco ist ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens, und zahlreiche Galerien sowie Kulturzentren fördern lokale Künstler und Kunsthandwerker. Die Altstadt steht unter Denkmalschutz und wurde vielfach restauriert, um das historische Erbe zu bewahren.