Baena bietet ein reiches architektonisches Erbe mit Einflüssen aus der römischen, maurischen und christlichen Zeit. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Castillo de Baena, eine mittelalterliche Festung, die majestätisch über der Stadt thront und atemberaubende Ausblicke auf die umliegenden Olivenhaine bietet.
Im historischen Zentrum findet man zahlreiche Kirchen, darunter die Iglesia de Santa María la Mayor, ein gotisch-römisches Juwel, und die barocke Iglesia de San Bartolomé. Enge Gassen, weiße Häuser mit Innenhöfen und traditionelle Andenkenläden prägen das Stadtbild und machen einen Spaziergang durch Baena zu einem Erlebnis.
Nicht zu vergessen ist das Archäologische Museum von Baena, das eine bemerkenswerte Sammlung von Artefakten beherbergt. Auch der nahegelegene archäologische Park Torreparedones mit seinen römischen Ruinen, Tempeln und Thermen ist ein Muss für Kulturinteressierte.