Priego de Córdoba wird nicht umsonst als „Perle des andalusischen Barocks“ bezeichnet. Herausragend ist die Kirche La Asunción mit ihrer beeindruckenden barocken Kapelle „Capilla del Sagrario“, die zu den bedeutendsten Kunstwerken dieser Epoche zählt. Ebenso sehenswert ist die monumentale „Fuente del Rey“, ein barocker Brunnen mit über 130 Wasserspeiern, der als Symbol der Stadt gilt.
Die Altstadt, auch „Barrio de la Villa“ genannt, ist ein Labyrinth aus weißen Häusern, engen Gassen und blumengeschmückten Innenhöfen. Hier lässt sich andalusische Architektur in ihrer reinsten Form erleben.
Weitere Highlights sind die mittelalterliche Burg von Priego, das historische Königliche Schlachthaus „Carnicerías Reales“ und das Stadtmuseum „Museo Histórico Municipal“. Für Kulturinteressierte bietet die Stadt zudem zahlreiche Galerien, kleine Theater und kulturelle Begegnungsstätten.