Almuñécar blickt auf eine über 3000-jährige Geschichte zurück und wurde ursprünglich von den Phöniziern unter dem Namen „Sexi“ gegründet. Die Römer hinterließen eindrucksvolle Spuren wie Aquädukte und Nekropolen, während die Mauren die Stadt zu einer bedeutenden Festung und einem Zentrum des Handels ausbauten.
Während der Reconquista wurde Almuñécar Teil des christlichen Spaniens, behielt aber viele seiner maurischen und römischen Elemente bei. Die Altstadt mit ihren engen Gassen und weiß getünchten Häusern erzählt noch heute Geschichten aus diesen verschiedenen Epochen.
Kulturell ist Almuñécar besonders lebendig. Zu den bedeutendsten Festen gehört die Semana Santa (Karwoche), die mit farbenfrohen Prozessionen gefeiert wird, sowie das Stadtfest zu Ehren der Schutzheiligen Virgen de la Antigua im August. Auch das Internationale Jazzfestival im Sommer zieht jedes Jahr Künstler und Musikliebhaber aus aller Welt an.