Die Geschichte Atarfes reicht bis in die Römerzeit zurück, mit archäologischen Funden, die auf eine lange Siedlungsgeschichte hinweisen. Besonders geprägt wurde die Stadt aber während der maurischen Epoche, in der sie Teil eines gut entwickelten landwirtschaftlichen Netzwerks war. Nach der Rückeroberung durch die Christen im 15. Jahrhundert wurde Atarfe in das Königreich Kastilien eingegliedert.
Die Stadt ist stolz auf ihre kulturellen Traditionen. Die „Feria de Atarfe“, ein Sommerfest mit Musik, Tanz und kulinarischen Genüssen, gehört zu den Höhepunkten des Jahres. Auch die Karwoche wird mit eindrucksvollen religiösen Prozessionen gefeiert.
Zahlreiche Bräuche, wie die lokale Flamenco-Kultur, der Stierlauf (ohne Blutvergießen) und volkstümliche Musik- und Tanzveranstaltungen sind tief in der lokalen Identität verwurzelt. Historische Gebäude wie die Iglesia de la Encarnación spiegeln die religiöse und kulturelle Geschichte der Stadt wider.