Das auffälligste Bauwerk Alcaudetes ist die Burg Castillo Calatravo, eine maurisch-christliche Festung auf einem Hügel mit atemberaubender Aussicht auf die umliegende Landschaft. Die Burg wurde restauriert und ist heute ein kulturelles Zentrum mit Führungen und Veranstaltungen.
Ebenso sehenswert ist die Kirche Santa María la Mayor, ein beeindruckendes Beispiel der Renaissance- und Barockarchitektur mit kunstvoll verzierten Altären und einer prächtigen Fassade. Weitere religiöse Bauten wie das Konvent San Francisco oder die Ermita del Calvario unterstreichen die sakrale Bedeutung der Stadt.
Für Naturliebhaber bietet der Naturpark La Fuensanta Spazierwege, Picknickplätze und Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung. Historische Mühlen, alte Brunnen und verwinkelte Gassen machen jeden Spaziergang zu einer kleinen Entdeckungsreise.