Estepa besitzt ein beeindruckendes historisches Zentrum mit zahlreichen Kirchen, Klöstern und Palästen. Die Architektur reicht von gotisch über barock bis hin zu maurischen Einflüssen, was einen besonderen ästhetischen Reiz ausmacht.
Eines der Wahrzeichen der Stadt ist die mittelalterliche Burg mit dem „Torre del Homenaje“, die majestätisch über der Stadt thront. Auch die Kirche Santa María la Mayor, mit ihrer beeindruckenden Renaissancefassade, ist ein Besuch wert.
Weitere Highlights sind das Kloster Santa Clara, das Museum des Mantecado (Gebäckmuseum), sowie die Aussichtspunkte wie „Mirador de Los Tajillos“, von denen man herrliche Ausblicke über die Umgebung genießen kann.