Die Geschichte Estepas reicht bis in die Römerzeit zurück, als die Stadt als Ostippo bekannt war. Später war sie unter maurischer Herrschaft ein bedeutender Ort, bevor sie im 13. Jahrhundert von den Christen zurückerobert wurde. Diese geschichtlichen Einflüsse sind noch heute in der Architektur und dem kulturellen Erbe sichtbar.
Die Stadt ist stark in andalusische Traditionen verwurzelt und berühmt für ihre Karwoche (Semana Santa), eine der bedeutendsten religiösen Feierlichkeiten mit aufwändigen Prozessionen und tiefem kulturellem Ausdruck.
Ein weiteres kulturelles Highlight ist die Weihnachtszeit, in der Estepa mit seinen süßen Spezialitäten, Märkten und Veranstaltungen Besucher aus ganz Spanien anzieht. Die lokale Kultur ist geprägt von Gastfreundschaft, religiöser Tiefe und handwerklicher Tradition.