Die Ursprünge Guillenas reichen bis in die Römerzeit zurück. Später war das Gebiet Teil des maurischen Al-Andalus, bevor es im 13. Jahrhundert von christlichen Truppen zurückerobert wurde. Diese historischen Einflüsse sind noch heute im Stadtbild, in den Traditionen und in der Architektur spürbar.
Guillena pflegt ein reiches kulturelles Erbe. Besonders bedeutend ist die Karwoche („Semana Santa“), die mit feierlichen Prozessionen, religiösen Zeremonien und musikalischen Darbietungen begangen wird. Auch die jährlich stattfindende „Feria de Guillena“ – ein Fest mit Tanz, Musik, Stierkampfshows und traditioneller Küche – ist ein kulturelles Highlight.
Die Stadt ist tief in andalusischen Bräuchen verwurzelt. Zu den wichtigsten Symbolen zählen die Confradías (Bruderschaften), lokale Wallfahrten (Romerías) und der Flamenco, der hier in seiner ursprünglichen Form lebendig geblieben ist.