Sestao befindet sich im Norden Spaniens und gehört zur Autonomen Gemeinschaft Baskenland (Euskadi). Gelegen in der Provinz Bizkaia, ist Sestao ein Teil der Metropolregion Bilbao und liegt direkt am Fluss Nervión, der in den Atlantik mündet.
In unmittelbarer Nähe befinden sich Städte wie Portugalete, Barakaldo und natürlich Bilbao, das nur etwa 10 Kilometer entfernt liegt. Die Umgebung ist geprägt von einer Mischung aus Flusslandschaften, Industriearchitektur und grünen Hügeln. Auch die baskische Küste mit ihren traumhaften Stränden ist schnell erreichbar – ideal für Ausflüge in die Natur.
Das Klima in Sestao ist gemäßigt ozeanisch. Die Sommer sind angenehm warm, aber selten zu heiß, während die Winter mild und feucht sind. Die beste Reisezeit liegt zwischen Mai und Oktober, wenn das Wetter meist stabil ist und sich ideal für Outdoor-Aktivitäten eignet.