La Roda blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis in die Römerzeit reicht. Im Mittelalter gewann die Stadt als strategischer Ort an einer wichtigen Handelsroute an Bedeutung. In der Neuzeit entwickelte sich La Roda zu einem Zentrum für Landwirtschaft und Handwerk.
Die kulturelle Identität ist tief verwurzelt in kastilischen Traditionen, religiösen Festen und lokalen Bräuchen. Besonders hervorzuheben ist die Semana Santa (Karwoche), die mit ihren aufwendigen Prozessionen zu den bedeutendsten Feierlichkeiten zählt.
Auch die Feria im August ist ein großes Volksfest mit Konzerten, Tanz, Gastronomie und Aktivitäten für alle Altersgruppen. Die Kultur wird zudem durch lokale Musikvereine, Theatergruppen und Kunstinitiativen das ganze Jahr über gepflegt.