Jerez de los Caballeros liegt im Südwesten Spaniens, in der Provinz Badajoz, unweit der portugiesischen Grenze. Die Stadt befindet sich in einer hügeligen Landschaft auf etwa 500 Metern Höhe, was spektakuläre Ausblicke auf das umliegende Land bietet.
In der Nähe befinden sich wichtige Städte wie Badajoz (ca. 100 km entfernt) und Sevilla (etwa 140 km entfernt), die beide über Flughäfen verfügen und einen einfachen Zugang ermöglichen. Der Fluss Ardila fließt in der Nähe der Stadt und trägt zur Fruchtbarkeit des Bodens und zur landschaftlichen Schönheit bei.
Das Klima ist mediterran-kontinental geprägt. Die Sommer sind heiß und trocken, mit Temperaturen über 35 °C, während die Winter mild und angenehm sind. Die besten Reisezeiten sind Frühling (April–Mai) und Herbst (September–Oktober), wenn das Wetter angenehm und die Landschaft besonders reizvoll ist.