Die Architektur in Collado-Villalba spiegelt sowohl die traditionelle Bauweise der Sierra-Region als auch die moderne Stadtentwicklung wider. Im historischen Stadtkern sind noch alte Steinhäuser und ländliche Gebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert erhalten.
Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten zählen die Kirche San Antonio de Padua, der Puente del Herreño sowie mehrere kleine Kapellen und Brunnen, die charmant über das Stadtgebiet verteilt sind.
Für Naturliebhaber ist der Parque de la Coruña ein Muss – ein großzügig angelegter Park mit Seen, Sportplätzen und Spielzonen. Außerdem bietet der nahegelegene Naturpark Sierra de Guadarrama zahlreiche Routen für Wanderungen, Reitausflüge und Naturbeobachtungen.