Collado-Villalba liegt etwa 40 Kilometer nordwestlich von Madrid im Herzen Spaniens, eingebettet in die Ausläufer der Sierra de Guadarrama. Diese Gebirgskette bildet einen beeindruckenden natürlichen Hintergrund und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken und im Winter sogar Skifahren.
In unmittelbarer Nähe befinden sich weitere sehenswerte Orte wie El Escorial, Cercedilla und der Guadarrama-Nationalpark. Auch Madrid ist schnell erreichbar, was Collado-Villalba zu einem idealen Ausgangspunkt für Tagesausflüge und Unternehmungen macht.
Das Klima ist mediterran-kontinental geprägt: Die Sommer sind warm und trocken, während die Winter kühl bis kalt sind und gelegentlich Schneefall bringen. Die besten Reisezeiten sind Frühling und Herbst, wenn die Temperaturen angenehm sind und die umliegende Natur in voller Pracht steht.