Das Kloster San Lorenzo de El Escorial ist das bekannteste Bauwerk der Stadt und ein Meisterwerk der spanischen Renaissance. Es vereint Palast, Basilika, Bibliothek, Schule und königliches Pantheon in einem imposanten Gebäudekomplex und ist UNESCO-Weltkulturerbe.
Neben dem Kloster gibt es viele weitere architektonische Schätze, wie die Casita del Príncipe – ein kleiner Königspavillon mit romantischem Garten –, das Real Coliseo Carlos III – eines der ältesten Theater Spaniens –, und zahlreiche gut erhaltene Gebäude im kastilischen Stil.
Für Naturliebhaber bietet sich ein Ausflug in den Wald „La Herrería“ an, ein geschütztes Naturgebiet mit alten Eichen und spektakulären Aussichten. Auch der Monte Abantos mit seinem Wanderwegen bietet ein einmaliges Naturerlebnis.