San Lorenzo de El Escorial liegt im westlichen Teil der Autonomen Gemeinschaft Madrid in Spanien, eingebettet in die südlichen Ausläufer der Sierra de Guadarrama. Diese privilegierte Lage platziert es in einer überwiegend bergigen Umgebung, die von Naturlandschaften von großer Schönheit geprägt ist, mit üppigen Wäldern und atemberaubenden Panoramablicken. Seine Höhe, die etwa 1030 Meter über dem Meeresspiegel beträgt, trägt zu einem besonderen Klima mit milden und angenehmen Sommern und kalten, manchmal schneereichen Wintern bei.
Die Stadt liegt etwa 50 Kilometer nordwestlich von Madrid, der spanischen Hauptstadt, und ist somit leicht für Tagesausflüge oder längere Aufenthalte zu erreichen. In der Nähe befinden sich weitere Orte von natürlichem und historischem Interesse, wie der Nationalpark Sierra de Guadarrama, ideal für Liebhaber von Outdoor-Aktivitäten, und die historische Stadt Segovia, die für ihr römisches Aquädukt berühmt ist. Die Gegend liegt nicht an der Küste, aber ihre Binnenlage bietet einen Zufluchtsort vor der Sommerhitze der südlicheren Regionen.
Das Klima von San Lorenzo de El Escorial ist kontinental-bergig. Die Sommer (Juni-August) sind im Allgemeinen tagsüber heiß, mit Durchschnittstemperaturen um die 25-30 °C, aber abends kühl, was sie besonders angenehm macht. Die Winter (Dezember-Februar) sind kalt, mit Durchschnittstemperaturen, die unter den Gefrierpunkt fallen können, und häufigen Schneefällen. Frühling (April-Mai) und Herbst (September-Oktober) sind die idealen Jahreszeiten für einen Besuch der Stadt, mit milden Temperaturen und Landschaften in suggestiven Farben.