Die Ursprünge von Velilla de San Antonio reichen bis in die prähistorische Zeit zurück. Archäologische Funde deuten auf eine Besiedlung in der Bronzezeit hin. Später war das Gebiet unter römischem Einfluss und entwickelte sich im Mittelalter unter christlicher Herrschaft zu einem kleinen, landwirtschaftlich geprägten Dorf.
Die Stadt hat sich viele ihrer traditionellen Feste und Bräuche bewahrt. Besonders hervorzuheben ist das Fest zu Ehren des Schutzheiligen San Antón im Januar, das mit Tiersegnungen, Umzügen und einem großen Markt gefeiert wird. Ein weiteres kulturelles Highlight ist die „Semana Cultural“, eine Kulturwoche mit Konzerten, Theateraufführungen und Workshops.
Velilla ist stolz auf seine lokalen Traditionen und seine enge Verbindung zur Natur. Bräuche wie gemeinschaftliche Feste, Musikgruppen und folkloristische Tänze sind Teil des aktiven Gemeindelebens. Historische Gebäude wie die Kirche San Sebastián erinnern an die religiöse und soziale Entwicklung der Stadt.