Melilla liegt an der nordafrikanischen Mittelmeerküste und ist geografisch vollständig vom marokkanischen Festland umgeben. Sie gehört politisch zu Spanien, ist aber eine Exklave auf dem afrikanischen Kontinent. Die Lage an der Küste macht sie zu einem idealen Ort für Sonnenanbeter und Meeresliebhaber.
Nahegelegene Städte sind Nador (Marokko) und – auf europäischer Seite – Almería, Málaga und Motril, die mit dem Schiff oder dem Flugzeug gut erreichbar sind. Die Umgebung Melillas ist geprägt von malerischen Stränden, Hügeln und dem markanten Monte Gurugú im Hinterland.
Das Klima ist mediterran mit heißen, trockenen Sommern und milden Wintern. Die Temperaturen bewegen sich im Sommer zwischen 28 und 32 °C, während sie im Winter selten unter 13 °C fallen. Die besten Reisezeiten sind Frühling und Herbst, wenn das Wetter angenehm warm ist und die Stadt nicht überlaufen ist.