Das bedeutendste architektonische Highlight Archenas ist zweifellos das Balneario de Archena, dessen Ursprünge bis in die Römerzeit zurückreichen. Heute besteht der Komplex aus mehreren Hotels, Thermalbädern, einem modernen Spa-Bereich sowie prunkvollen Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert – ein beeindruckender Ort für Wellness, aber auch für Veranstaltungen.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Iglesia de San Juan Bautista, eine Kirche im neogotischen Stil, und die Casa Grande, ein barockes Herrenhaus, das heute als Kulturzentrum und Museum dient. Das Stadtmuseum bietet eine umfangreiche Ausstellung zur Geschichte und Kultur Archenas.
Ein Spaziergang entlang des Río Segura oder durch den Parque del Río offenbart charmante Aussichtspunkte, kleine Kapellen und historische Brunnen. Die Promenade und Grünanlagen machen Archena zu einem angenehmen Ort für Touristen und Eventteilnehmer gleichermaßen.