Die Altstadt von Cehegín zählt zu den schönsten in der Region Murcia und wurde 1982 zum kunsthistorischen Ensemble erklärt. Sie ist geprägt von barocken Kirchen, mittelalterlichen Gassen und prachtvollen Herrenhäusern. Besonders beeindruckend ist die Kirche Santa María Magdalena mit ihrer markanten Kuppel und der Aussicht auf das Tal.
Weitere architektonische Highlights sind der Palast der Fajardo-Familie, das Haus Jaspe (heute Rathaus) sowie der Convento de San Esteban.
Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen zudem die archäologische Ausgrabungsstätte Begastri, ein bedeutender Fundort aus römischer und westgotischer Zeit, sowie zahlreiche Aussichtspunkte wie der Mirador del Santo. Parks und Gärten wie der Parque Juan Carlos I bieten grüne Ruheoasen mitten in der Stadt.