Cehegín blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis in die prähistorische Zeit reicht. Die Stadt wurde von den Iberern besiedelt, später von den Römern, und war während der maurischen Herrschaft ein wichtiges landwirtschaftliches Zentrum. Im 13. Jahrhundert wurde Cehegín von den Christen zurückerobert und erlebte in der Renaissance und im Barock eine kulturelle Blütezeit.
Die Stadt ist bekannt für ihre tief verwurzelten Traditionen und religiösen Feste. Besonders hervorzuheben ist die Fiesta zu Ehren der „Virgen de las Maravillas“, der Schutzpatronin der Stadt, die jedes Jahr im September Tausende Besucher anzieht.
Kulturelle Einrichtungen wie das Archäologische Museum oder das Musik- und Kunstzentrum bewahren das historische Erbe und bieten Einblicke in die Geschichte und Identität der Stadt. Traditionelles Kunsthandwerk, insbesondere Keramik und Eisenarbeiten, prägt ebenfalls das kulturelle Bild Cehegíns.