Die Architektur von Cocentaina spiegelt die verschiedenen historischen Epochen wider. Besonders prägnant ist der Palau Comtal, ein beeindruckender Adelssitz aus dem 14. Jahrhundert mit gotischen und Renaissance-Elementen, heute als Museum und Veranstaltungsort genutzt.
Oberhalb der Stadt thront das Castell de Cocentaina, eine maurische Festung mit einer atemberaubenden Aussicht auf das Umland. Der Weg dorthin ist bei Wanderern beliebt, und die Anlage dient gelegentlich als Kulisse für kulturelle Veranstaltungen.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind die gotische Kirche Santa María, das Franziskanerkloster Convento de los Padres Franciscanos sowie der Marktplatz Plaça del Mercat, auf dem das Leben der Stadt pulsiert. Museen und kleine Galerien ergänzen das kulturelle Angebot.