Sax liegt im Südosten Spaniens, in der Region Valencia, etwa 40 Kilometer nordwestlich von Alicante. Die Stadt befindet sich im Binnenland, in einer hügeligen bis bergigen Landschaft, die von der Sierra de Cabreras geprägt wird. Die Region ist landwirtschaftlich genutzt und bietet ein abwechslungsreiches Panorama aus Weinbergen, Olivenhainen und felsigen Hügeln.
In unmittelbarer Nähe befinden sich Städte wie Elda und Petrer, die für ihre Schuhindustrie bekannt sind, sowie Villena mit seiner imposanten Burg. Die Mittelmeerküste ist mit dem Auto in etwa 45 Minuten erreichbar, ebenso wie der Flughafen von Alicante.
Das Klima in Sax ist mediterran-kontinental geprägt, mit heißen, trockenen Sommern und milden Wintern. Niederschläge sind selten und konzentrieren sich auf das Frühjahr und den Herbst. Die besten Reisezeiten sind Frühling (März bis Mai) und Herbst (September bis Oktober), wenn das Wetter angenehm und viele Veranstaltungen im Freien möglich sind.