San Roque ofrece una mezcla fascinante de estilos arquitectónicos, con influencias que van desde lo romano hasta lo barroco. En el casco antiguo, se pueden recorrer calles estrechas y empedradas llenas de casas blancas, típicas de la arquitectura andaluza. Uno de los edificios más importantes es la Iglesia de Santa María la Coronada, que data del siglo XVIII y es una joya del barroco andaluz.
El sitio arqueológico de Carteia, una antigua ciudad romana, es una visita imprescindible para los amantes de la historia. Además, la Plaza de Toros de San Roque, una de las más antiguas de España, es un hito histórico y cultural que aún acoge eventos. Para aquellos que prefieren la naturaleza, el cercano Parque Natural de los Alcornocales ofrece impresionantes paisajes para explorar.
Los amantes del golf encontrarán en San Roque uno de los mejores destinos de Europa, con campos de renombre mundial como el Club de Golf Valderrama, sede de prestigiosos torneos internacionales.