La gastronomía de Sax está basada en una variedad de platos tradicionales, muchos de ellos elaborados con productos agrícolas locales. La cocina está fuertemente influenciada por los sabores mediterráneos, con énfasis en las verduras frescas, el aceite de oliva y las hierbas aromáticas. La paella, uno de los platos más emblemáticos de España, es muy popular aquí, especialmente en su versión local, que suele prepararse con conejo o pollo.
Otras especialidades regionales incluyen el gazpacho manchego, un guiso contundente hecho con carne de caza y pan, y el arroz con costra, un plato de arroz único que se hornea con una capa de huevo por encima. Para los amantes de los dulces, Sax ofrece deliciosos postres tradicionales como el turrón (una especie de nougat hecho de almendras y miel) y los mantecados, un tipo de polvorón típico de la región.
Sax cuenta con varios restaurantes y cafeterías donde los visitantes pueden degustar estos platos locales. Los mercados de alimentos semanales también son una visita obligada, ofreciendo productos frescos, quesos locales, embutidos y productos artesanales. Estos mercados son una excelente manera de experimentar los sabores de la región y mezclarse con la población local.