Caudete posee una historia rica y diversa, influenciada por las diversas culturas que han pasado por la región. Aunque tiene raíces que se remontan a la época romana, su desarrollo más significativo ocurrió durante la Edad Media. Como ciudad fronteriza entre los reinos de Castilla y Aragón, Caudete adquirió importancia estratégica, lo que se refleja en su patrimonio fortificado y su relevancia histórica. Durante el período de dominación musulmana, la ciudad se convirtió en un centro cultural importante, cuyas huellas aún se aprecian en su arquitectura y tradiciones.
Uno de los eventos más destacados de su historia es la festividad de «Moros y Cristianos», que se celebra cada mes de septiembre. Esta celebración rememora las batallas históricas entre moros y cristianos, con desfiles coloridos, trajes tradicionales, música y representaciones teatrales que inundan las calles de la ciudad con una energía contagiosa. Es uno de los eventos culturales más importantes del municipio y una atracción imperdible para quienes visitan durante esta época.
En cuanto a las costumbres locales, Caudete mantiene fuertes tradiciones religiosas, especialmente en torno a la festividad de la Virgen de Gracia, la patrona del pueblo. A lo largo del año, se celebran varios eventos culturales menores que resaltan la rica mezcla de influencias cristianas y musulmanas, con monumentos históricos como el Castillo de Caudete que testifican este pasado multicultural.