Cehegín tiene una historia rica que se remonta a la época romana, y más tarde fue una ciudad importante bajo el dominio árabe. La influencia de estas culturas aún es visible hoy en día en el patrimonio arquitectónico y el trazado de la ciudad, especialmente en el casco antiguo. Después de la reconquista cristiana, Cehegín prosperó durante la Edad Media, convirtiéndose en un centro importante de comercio y cultura en la región.
Las tradiciones culturales están profundamente arraigadas en Cehegín, y la ciudad alberga varios festivales animados a lo largo del año. Uno de los más importantes es la «Fiesta Patronal de San Sebastián» en enero, que celebra al santo patrón de la ciudad. Además, la Semana Santa es una celebración profundamente arraigada en las tradiciones religiosas locales y atrae a visitantes de toda la región.
Entre los monumentos históricos más importantes de la ciudad se encuentra la iglesia de Santa María Magdalena, del siglo XV, y el casco antiguo medieval, conocido como «El Casco Antiguo», que se destaca por sus calles estrechas, vistas impresionantes y edificios históricos bien conservados.