Cehegín es fácilmente accesible por carretera, a unos 75 kilómetros de Murcia, que está conectada a las principales ciudades de España a través de autopistas. Para los visitantes internacionales, el aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que se encuentra a aproximadamente una hora y media en coche. El aeropuerto ofrece conexiones con varias ciudades europeas, lo que facilita la llegada de turistas y participantes de eventos.
Dentro de la ciudad, el transporte público está disponible, aunque el tamaño compacto de la ciudad la hace fácil de explorar a pie. Hay servicios de autobuses que conectan Cehegín con las ciudades y pueblos vecinos, lo que facilita las excursiones de un día a lugares como Caravaca de la Cruz o Bullas.
Para quienes deseen viajar en tren, la estación más cercana se encuentra en Murcia, que ofrece conexiones de tren de alta velocidad a ciudades importantes como Madrid y Valencia. También hay opciones de alquiler de coches y taxis para aquellos que prefieran explorar la región a su propio ritmo.