La arquitectura de La Carolina combina estilos barrocos y neoclásicos, especialmente visible en la disposición de sus calles y edificios históricos. La ciudad se distingue por su diseño ordenado y sus amplias plazas, lo que ofrece una sensación de espacio y simetría poco común en otras ciudades andaluzas.
Uno de los edificios más destacados es la Iglesia de La Inmaculada Concepción, con su imponente fachada y detalles arquitectónicos de gran valor histórico. Además, el monumento al rey Carlos III honra la fundación de la ciudad y es un punto de interés para quienes quieran entender la historia de su creación.
En cuanto a atracciones naturales, el cercano Parque Natural de Despeñaperros es una visita obligada. Ofrece espectaculares paisajes de montaña y oportunidades para practicar senderismo, observación de aves y disfrutar de la naturaleza. El Museo de La Carolina también es de interés, ya que proporciona una visión detallada de la historia minera de la ciudad y su influencia en el desarrollo local.