Estepona es un paraíso para los amantes de la comida, ofreciendo una amplia variedad de platos andaluces y mediterráneos que reflejan la abundancia agrícola de la región y su proximidad al mar. El marisco es un elemento básico de la dieta local, con pescados frescos como las sardinas, boquerones y gambas que se sirven habitualmente en los chiringuitos (bares de playa) y restaurantes. Un plato local muy apreciado es el «espetos de sardinas», sardinas asadas al fuego, que se disfrutan mejor con una copa de vino blanco local.
La cultura de las tapas es fuerte en Estepona, con muchos bares y restaurantes que ofrecen una variedad de platos pequeños con ingredientes locales como jamón ibérico, aceitunas y queso. Los platos tradicionales andaluces como el gazpacho (sopa fría de tomate) y el salmorejo (una versión más espesa con pan y ajo) también se sirven comúnmente. Para los amantes de la carne, el «rabo de toro» (estofado de rabo de toro) es una especialidad regional que vale la pena probar.
Estepona también es conocida por sus mercados de alimentos vibrantes, como el Mercado de Abastos, donde los visitantes pueden encontrar productos frescos, carnes y productos locales. La escena gastronómica de la ciudad incluye tanto tabernas tradicionales como restaurantes de alta gama, ofreciendo opciones para todos los gustos.