La historia de Estepa está profundamente arraigada y abarca varios siglos, con influencias significativas de romanos, musulmanes y cristianos. El nombre de la ciudad proviene de la antigua Astapa, un asentamiento romano. Posteriormente, Estepa estuvo bajo dominio musulmán durante varios siglos, hasta que fue reconquistada por los cristianos en el siglo XIII durante la Reconquista. Estas influencias históricas son visibles en la arquitectura y las tradiciones culturales que permanecen profundamente integradas en la identidad de la ciudad.
Uno de los elementos culturales más destacados de Estepa es su papel en la producción de mantecados y polvorones, dulces tradicionales navideños. Estepa es uno de los principales productores de estos manjares, lo que la convierte en un destino popular durante la temporada festiva. Este sector es tan importante que la ciudad celebra un festival especial en torno a esta industria, atrayendo a visitantes de todas partes.
Además, Estepa es famosa por sus celebraciones religiosas, como la Semana Santa, que se vive con gran devoción. Las procesiones y eventos religiosos forman parte integral de la vida cultural de la ciudad y son un atractivo para aquellos que desean experimentar las profundas raíces religiosas de la región. Entre otras festividades, la Feria de Estepa es una celebración local que destaca la cultura, la música y la gastronomía del lugar.