Zafra es famosa por su arquitectura histórica bien conservada, que refleja las influencias moriscas y renacentistas. El casco antiguo de la ciudad es un laberinto de estrechas calles, edificios encalados y hermosas plazas, como la Plaza Grande y la Plaza Chica, que son el corazón de la vida local. Estas plazas están rodeadas por edificios porticados y han sido puntos de reunión central durante siglos.
Uno de los monumentos arquitectónicos más destacados es el Alcázar de los Duques de Feria, un impresionante ejemplo de la arquitectura fortificada del siglo XV, ahora convertido en un hotel Parador de lujo. La Colegiata de la Candelaria, construida en estilo gótico a principios del siglo XVI, también es un lugar de visita obligada, con su magnífico retablo barroco y una colección de obras de arte religiosas.
Otras atracciones importantes incluyen el Convento de Santa Clara, que alberga un museo dedicado a los Duques de Feria, y el Hospital de Santiago, un edificio histórico que en su día fue un hospital de peregrinos y que ahora funciona como centro cultural. Los visitantes también disfrutarán paseando por el Paseo de la Constitución, un pintoresco paseo rodeado de jardines y cafés.