La gastronomía de Zafra refleja los sabores tradicionales de Extremadura, con un enfoque en ingredientes sencillos y rústicos que destacan la riqueza agrícola de la región. La ciudad es famosa por su jamón ibérico, producido a partir de cerdos criados en libertad y alimentados con bellotas, considerado uno de los mejores jamones del mundo. Otros platos locales incluyen guisos de cordero, platos de caza y migas, un plato de migas de pan frito con ajo, chorizo y pimientos.
Los quesos, especialmente la Torta del Casar, son otro de los puntos fuertes de la gastronomía regional, a menudo acompañados de vinos locales de la cercana región vinícola de Ribera del Guadiana. Para el postre, los visitantes pueden disfrutar de dulces tradicionales como las perrunillas (galletas de almendra) o el técula mécula, un rico pastel de almendra y yema de huevo.
Zafra cuenta con una gran variedad de restaurantes, desde bares de tapas informales hasta restaurantes de alta cocina, donde los visitantes pueden saborear estos sabores locales. Muchos de estos establecimientos se encuentran en los alrededores de la Plaza Grande, ofreciendo un entorno encantador para disfrutar de una comida relajada. Los festivales gastronómicos, como la Feria de la Tapa, muestran lo mejor de las tradiciones culinarias de Zafra.