Zafra tiene una rica y variada historia que se remonta a la época romana, cuando era una ciudad importante en la Ruta de la Plata. Sin embargo, fue durante el periodo musulmán cuando la ciudad comenzó a florecer, y muchos de sus elementos arquitectónicos y el trazado de sus calles todavía conservan la huella de esa época. En 1241, Zafra fue reconquistada por las fuerzas cristianas bajo el mando del rey Fernando III de Castilla, marcando el inicio de un período de crecimiento cultural y económico.
Uno de los eventos históricos más importantes de Zafra ocurrió en el siglo XV, cuando se convirtió en la sede de los poderosos Duques de Feria, quienes mandaron construir el Alcázar, un imponente palacio-fortaleza que ahora es un Parador de lujo. La familia Feria desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la ciudad, y su legado sigue siendo evidente en la vida cultural de Zafra hoy en día.
Culturalmente, Zafra es conocida por sus festivales y tradiciones, siendo el más famoso la Feria Internacional Ganadera, uno de los eventos agrícolas más importantes de España, celebrado cada octubre. La ciudad también celebra con gran devoción la Semana Santa, con elaboradas procesiones a lo largo de sus calles históricas. Otras tradiciones locales incluyen las Fiestas Patronales de San Miguel y una rica variedad de eventos que celebran el folclore, la música y la gastronomía regional.