Collado Villalba ofrece una rica experiencia gastronómica que combina la cocina tradicional española con influencias modernas. Una de las especialidades de la región es el «judiones de la Sierra», un contundente guiso de judiones cultivados en la zona de Guadarrama. Otro plato popular es el cordero asado, favorito en muchas localidades rurales de la región.
La ciudad cuenta con varios excelentes restaurantes que ofrecen tanto platos tradicionales como interpretaciones modernas de la cocina española. Los bares de tapas son comunes, donde los visitantes pueden disfrutar de pequeñas raciones de delicias locales como el jamón ibérico, el chorizo y el queso manchego. Para los amantes de los dulces, los churros con chocolate son una opción popular, especialmente en los días más frescos.
Para una experiencia más inmersiva, Collado Villalba organiza mercados de alimentos locales y eventos como la Feria de la Tapa, donde los chefs y restaurantes locales exhiben sus mejores tapas. Esto ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de los auténticos sabores de la región mientras se sumergen en el ambiente animado de la comunidad.