La arquitectura de Cehegín refleja su larga y diversa historia, con estilos que van desde el medieval hasta el barroco. El casco antiguo de la ciudad, conocido como «El Casco Antiguo», es un laberinto de estrechas calles llenas de edificios bellamente conservados de varias épocas, lo que lo convierte en un candidato para el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO debido a su importancia cultural e histórica.
La iglesia de Santa María Magdalena, un magnífico ejemplo de arquitectura gótica, es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad. Otro lugar imprescindible es el Palacio de los Fajardo, un palacio renacentista que ahora alberga un centro cultural. El Museo Arqueológico de Cehegín, ubicado en el Convento de San Esteban, ofrece una visión fascinante del pasado romano y árabe de la ciudad a través de su colección de artefactos.
Para los que buscan aventuras al aire libre, Cehegín está rodeado de una belleza natural impresionante. Las sierras de la Lavia y Burete ofrecen rutas de senderismo con vistas panorámicas de la región, mientras que los amantes de la naturaleza disfrutarán del cercano Parque Natural de las Salinas de La Mata-Torrevieja, un ecosistema único de lagunas salinas.