La gastronomía de Cehegín es una deliciosa fusión de platos tradicionales murcianos con un toque de su entorno rural. La cocina local está repleta de sabores, con el aceite de oliva, el ajo y los productos frescos de la huerta como base de muchos platos. Un plato imprescindible es el «arroz con conejo», que refleja el patrimonio agrícola de la ciudad.
Las tapas son también muy populares en Cehegín, con muchos bares y restaurantes locales que ofrecen una variedad de pequeños platos como el «zarangollo» (revuelto de calabacín y huevo) y los «michirones» (guiso de habas secas). Los visitantes también deben probar las «empanadas murcianas», sabrosos pasteles rellenos de carne o verduras.
Dado que Cehegín forma parte de la Ruta del Vino de Bullas, la degustación de vinos es una actividad obligada. La región es conocida por sus uvas Monastrell, que producen tintos robustos que combinan a la perfección con la gastronomía local. Algunos restaurantes recomendados para disfrutar de platos tradicionales con ingredientes locales son La Barandica y Restaurante El Sol.